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2014-07-15
R语言的GARCH model的条件方差能不能增加一个回归变量(不用BEKK)?或者回归方程里面能不能增加一个变量(如下文中的v)?
da=read.csv("D:/R/EUD.csv",header=F)
r<-da[,2]
v<-da[,1]
library(fGarch)
m<-garchFit(r~garch(1,1),data=r,trace=F)
summary(m)
#m<-garchFit(r~1+v+garch(1,1),data=da,trace=F)
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2014-12-6 14:20:57
这个是可以的。就是——
“r~1+v+garch(1,1)”部分,先使用cbind()做数据处理。
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