如何建立DCC-M-Garch model去分析欧债危机的...

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收藏 2015-07-13

如何建立DCC-M-Garch model去分析欧债危机的传染性

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2015-7-14 07:56:28

我觉得，首先看要研究什么问题，是汇率，股票，债券...？然后用DCC estimate correlation of the financial vars in question among countries to see how they are correlated over time.

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2015-8-13 21:54:33

leosong 发表于 2015-7-14 07:56
我觉得，首先看要研究什么问题，是汇率，股票，债券...？然后用DCC estimate correlation of the financial ...

我研究的是给国家CDS spreads，你的意思我要先做value at risk？
我现在有5个国家，我选两个国家，一个自变量，一个因变量，分别做garch（1,1)，之后怎么做去得到DCC那个系数啊

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2015-8-13 21:59:54

leosong 发表于 2015-7-14 07:56
我觉得，首先看要研究什么问题，是汇率，股票，债券...？然后用DCC estimate correlation of the financial ...

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