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2018-01-17
我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec,貌似只能拟合arma-garch模型,
ugarchspec是设定拟合模型的各个参数,官方解释如下:


ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE),mean.model = list(armaOrder = c(1, 1), include.mean = TRUE, archm = FALSE,archpow = 1, arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE),distribution.model = "norm", start.pars = list(), fixed.pars = list(), ...)


里面的mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)我理解应该就是设定AR、MA参数, 可是如何如何设定差分阶数呢?


或者R里面有别的更好用的包可以拟合ARIMA-GARCH模型?


谢谢

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2018-1-17 16:08:12
若是知道差分阶数,直接用差分后的序列做arma-garch不行吗?
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2018-1-18 13:13:21
zhouhao211314 发表于 2018-1-17 16:08
若是知道差分阶数,直接用差分后的序列做arma-garch不行吗?
多谢,我已经用这个方法解决。。。 就是自己先要生成差分序列,然后在用ugarch函数。

我其实是想找有没有一步到位的方法
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2018-1-19 16:42:44
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2018-1-26 09:01:04
ryoeng 发表于 2018-1-19 16:42
可以参考第一题唷。
https://github.com/englianhu/binary.com-interview-question
貌似打不开啊。。。
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2018-1-26 10:46:47
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