关于ADF检验与协整关系

2962

收藏 2009-11-17

当两列数据的差经过ADF检验平稳时，可以说这两列数据之间存在协整关系吗

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-11-17 16:29:57

另：ADF检验除了可以检验数据的平稳性之外，还可以检验协整关系吗

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-3-19 11:41:24

还得再检验时间序列间的协整关系。必须的

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-8-18 16:09:56

协整是在不平稳的情况下检验的平稳了就不需要了

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-8-19 07:32:45

ringo_hi 发表于 2009-11-17 16:28
当两列数据的差经过ADF检验平稳时，可以说这两列数据之间存在协整关系吗

协整检验检验的是：在非平稳时间序列数据上建立的模型，是否存在长期关系。如果你经过差分之后，得到的数据是平稳的，在平稳的数据上建立模型，就不需要进行协整检验，如果直接在非平稳时间序列数据上建模，是需要协整检验的。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享