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为什么df检验无单位根ADF检验却存在单位根?
楼主
轩瀞
6852
1
收藏
2016-01-12
陈强老师《高级计量经济学及stata应用》中单位根的检验,df检验拒绝原假设不存在单位根,而adf检验却显示存在单位根,我一直理解的是adf检验将不平稳的趋势提取出来,应该得出更平稳的结果,是我的理解有误?请大神指教。
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沙发
statax
2016-1-13 09:09:04
ADF是DF的扩展版,加入了滞后差分项以消除残差中的序列相关,从这个角度看,ADF的检验比DF的结果可靠。
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