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2018-01-20
悬赏 3 个论坛币 未解决
大家好, 我刚刚开始学习时间序列,想请教一下,用SAS建时间序列模型,数据是美国10年期国债每月利率,长期趋势图是先升后降有一个拐点,这种是非稳定的时间序列吗?我可以用ARMA做吗?
我在网上查到,有人说这种有拐点的要用TAR模型threshold autoregressive model,不能用arma。 到底应该怎么做啊?有没有可以用的现成code呀?多谢!

我的code是这样的:
proc gplot;
plot GS10*observation_date;
symbol v=diamon di=join c=blue;
proc arima data=TYTB;
identify var=GS10;
run;

做出来的图长这样:

SAS 结果:

我想问问,我可不可用以下code 去找AR(P) AM(q) 里的p 和q?
proc gplot;
plot GS10*observation_date;
symbol v=diamon di=join c=blue;
proc arima data=TYTB;
identify var=GS10 nlag=25 minic p=(0:5) q=(0:5);
run;
这个code的结果是: 3.png 4.png
请问这个结果里边:Autocorrelation Check for White Noise 那个表里的Autocorrelations应该怎么看?
还有, Minimum Information Criterion 表里的数据应该怎么看?
Error series model: AR(9)   是什么意思?
Minimum Table Value: BIC(1,2) = -2.77029 是什么意思呢?

请大神们指教,多谢!


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