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2018-01-22
各位大神,麻烦帮忙看看,用stata做面板数据回归的时候,hausman检验的结果是chi2(1)=-0.00,p值没有,这是怎么回事啊?谢谢大家了!

. xtreg car lntv aer cr4,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        143
Group variable: code                            Number of groups  =         13

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0669                                         min =         11
     between =      .                                         avg =       11.0
     overall = 0.0141                                         max =         11

                                                F(3,127)          =       3.04
corr(u_i, Xb)  = -0.0000                        Prob > F          =     0.0316

------------------------------------------------------------------------------
         car |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        lntv |  -.0547635   .8400366    -0.07   0.948    -1.717044    1.607517
         aer |  -5.832483   18.51818    -0.31   0.753    -42.47663    30.81166
         cr4 |   2.207262   5.925258     0.37   0.710    -9.517753    13.93228
       _cons |    12.0607    6.56496     1.84   0.069    -.9301739    25.05157
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1.1336242
     sigma_e |  .57679278
         rho |  .79435579   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(12, 127) = 42.49                    Prob > F = 0.0000

. estimates store FE

. xtreg car lntv aer cr4,re

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        143
Group variable: code                            Number of groups  =         13

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0000                                         min =         11
     between = 0.0000                                         avg =       11.0
     overall = 0.0141                                         max =         11

                                                Wald chi2(3)      =       9.11
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0278

------------------------------------------------------------------------------
         car |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        lntv |  -.0547635   .8400366    -0.07   0.948    -1.701205    1.591678
         aer |  -5.832483   18.51818    -0.31   0.753    -42.12746    30.46249
         cr4 |   2.207262   5.925258     0.37   0.710    -9.406029    13.82055
       _cons |    12.0607   6.572307     1.84   0.066     -.820789    24.94218
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   1.120205
     sigma_e |  .57679278
         rho |  .79043804   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. estimates store RE

. hausman FE RE,constant sigmamore

Note: the rank of the differenced variance matrix (1) does not equal the number of coefficients being
        tested (4); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine
        the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables
        so that the coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       FE           RE         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        lntv |   -.0547635    -.0547635       -9.72e-13        8.11e-07
         aer |   -5.832483    -5.832483       -2.24e-11        .0000183
         cr4 |    2.207262     2.207262        3.56e-12        3.11e-06
       _cons |     12.0607      12.0607        7.64e-12               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =    -0.00    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

.


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