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2018-01-25
原数据,选中截距项与趋势项做ADF检验,以下结果算平稳么?其余二种模型下,都不平稳。
      ADF值低于10%水平的临界值,大于其他1%和5%水平临界值。    自答:90%的可能是平稳的  
       D(LY(-2)),p值为0.3565,这个怎么解释还不清楚,影响对平稳的判定么?

期待大侠的帮助。谢谢了。


Augmented Dickey-Fuller test statistic

-3.65835

0.0514

Test critical values:1% level

-4.5326

5% level

-3.67362

10% level

-3.27736



VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  
LY(-1)

-0.324471

0.088693

-3.65835

0.0029

D(LY(-1))

0.813253

0.187598

4.335071

0.0008

D(LY(-2))

-0.23256

0.243249

-0.95606

0.3565

D(LY(-3))

0.739107

0.217436

3.39919

0.0047

C

3.490405

0.942074

3.705022

0.0026

[td]@TREND("1995")

[/td]

0.033969

0.009695

3.50382

0.0039




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2018-1-26 09:50:20
0.1显著性下可以平稳
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2018-1-26 11:54:51
胖胖小龟宝 发表于 2018-1-26 09:50
0.1显著性下可以平稳
变量 D(LY(-2))对应的p值为0.3565,,不影响对平稳的判定吧。只是方程表达式中,要舍弃D(LY(-2)即可?
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2018-4-6 21:53:08
这是什么软件做出来的结果
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2020-9-1 17:29:58
正好,学习此处,
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2020-9-1 17:30:42
谢谢了,正好学习到此处
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