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个体效应和误差项是怎么分离出来的?
楼主
wxyrocky
2127
2
收藏
2009-11-18
老师好,您在面板数据第五讲《内生性问题与IV-GMM估计》中的最后一个例题
模型y=3+3X1_a+3X2_b+3z_1+3z_2+u_i+v_it
内生变量z2, x2
中检查几个变量的相关性时的命令是
corr ui z1 z2 x1a x1b x2 eit
我想问下这里ui和eit是怎么分离出来的(理论上我知道是可以分离的,但软件操作上怎么实现的不清楚),谢谢!
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沙发
arlionn
2009-11-19 09:36:05
这份数据是模拟产生的,具体方法可以参见视频第7.8 动态面板模型: Part IV部分的模拟分析。
具体的实现过程,你可以参照 xtarsim.ado 命令的编写方法。
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藤椅
wxyrocky
2009-11-19 17:01:43
呵呵,好的,谢谢!我正在看第六讲,还没有看到那部分!
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