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2009-11-18
老师好,您在面板数据第五讲《内生性问题与IV-GMM估计》中的最后一个例题

模型y=3+3X1_a+3X2_b+3z_1+3z_2+u_i+v_it
内生变量z2, x2

中检查几个变量的相关性时的命令是
corr ui z1 z2  x1a  x1b  x2  eit

我想问下这里ui和eit是怎么分离出来的(理论上我知道是可以分离的,但软件操作上怎么实现的不清楚),谢谢!
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2009-11-19 09:36:05
这份数据是模拟产生的,具体方法可以参见视频第7.8  动态面板模型: Part IV部分的模拟分析。

具体的实现过程,你可以参照 xtarsim.ado 命令的编写方法。
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2009-11-19 17:01:43
呵呵,好的,谢谢!我正在看第六讲,还没有看到那部分!
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