以下内容转自 数析学院,只节选了部分,有需要的同学可以直接查看原文
通过蒙特卡罗模拟进行衍生品(投资组合)评估是一项计算要求高的任务。 在实际应用中,当评估的速度起着重要作用时,仿真模拟和评估任务的并行可能是一个有用的策略。 DX Analytics库内置了一个基本的并行选项,允许使用Python mulitprocessing
模块。
一、单风险因素
该例基于单风险因素,一个geometry_brownian_motion对象。
二、美式看跌期权
我们也只建立一个单衍生工具模型。
以上内容转自 数析学院,如需完整内容可以直接查看原文