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2018-01-30



以下内容转自 数析学院,只节选了部分,有需要的同学可以直接查看原文


通过蒙特卡罗模拟进行衍生品(投资组合)评估是一项计算要求高的任务。 在实际应用中,当评估的速度起着重要作用时,仿真模拟和评估任务的并行可能是一个有用的策略。 DX Analytics库内置了一个基本的并行选项,允许使用Python mulitprocessing模块。


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一、单风险因素

该例基于单风险因素,一个geometry_brownian_motion对象。


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二、美式看跌期权

我们也只建立一个单衍生工具模型。


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2018-2-2 10:58:15
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