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2009-11-20
请大家帮我看看这个问题。最好能详细点解释。。谢谢
第一题
Xt=exp(Bt), Yt=exp(tBt) 的时候, Xt,Yt遵循一个什么样的概率文分方程式?


第二题:
股票价格st遵循几何布朗运动,也就是说dSt/St=μdt+σdBt, 利率rt 则遵循drt = κ(θ-rt)dt. 并且,μ,σ,κ,θ都是常数。
(A)
^
St=exp(-∫…………
对不起,发现不知道怎么在这个网页上打积分符号后面的东西了 。所以我用office word2003把题目弄到里面去了。用word2007也能打开的。真的希望能得到大家的帮助。不过这道题即使会做了,也输到word里面去也要浪费大家的一点时间,真是很对不起。
还是感激有心帮助的人们


英文、中文、日文,这三个随便什么语言都行,只要你我能沟通。下面上传了word,绝对绝对不是病毒,请大家相信。如果您暂时没有想到怎么做,也希望您能帮我顶下这个帖子。

学海无涯。。。。。
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2009-11-20 23:35:59
怎么没人会呢??
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2009-11-21 15:34:59
希望有谁能指教一点点阿
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2009-11-23 20:27:34
......................
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2011-8-19 16:44:09
利率方程是否把布朗运动写漏了。
第一题简单地代入伊藤定理就可以了。Bt是标准布朗运动吗?如果是,则有dXt=0.5exp(2Bt)dt+exp(Bt)dBt
dYt=(exp(t*Bt)*Bt+0.5t^2*exp(2t*Bt))dt+t*exp(t*Bt)dBt.
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