现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price
Z是一年的交易天数  Dt是一个季度的交易天数
现在我需要计算的是每个季度的volatility

这是我的代码
gen di1= high/ low
gen di2= close/ open
gen dvol=0.5*(ln(di1))^2-(2*ln(2)-1)*(ln(di2))^2
bysort year quarter:egen qvol=total( dvol )
bys year quarter : egen qt = count( close )
bys year: egen Z= count( close )
gen QRVol=sqrt(( Z/ qt)* qvol)

但是算出来，感觉和别人论文的不太一样，有点太小了，不知道我的编程有没有写对？

非常感谢！