我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。
做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优滞后期是4，X1的最优滞后期是2，Y含有截距项和趋势项，X1和X2只含有截距项。
因为是本科生，导师让我们参考类似的论文去写内容别抄袭就行，但是找到的论文都是一阶单整然后做协整，没有原序列就平稳的。
如果直接建立VAR模型的话，最优滞后阶数是4，但AR根不是都小于1。
可我又试了一下分别建立X1和Y、X2和Y的VAR模型，结果AR根又都小于1了，那为什么一起建立就不行呢？
我之前没有学过计量，都是依靠现有的论文和网上的资料在尝试着做，所以对于各种检验的实际含义其实是不大清楚的，不知道我这样做是对的吗