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如何构建投资组合？

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收藏 2018-02-09

如题，比如现在对上证50所有成分股进行同一策略量化策略交易，得到50个收益率序列（当然有赚有亏）
比如现在有30个股票是赚的，20个股票是亏的，如何构建投资组合，使得综合的收益较好？
目前能想到的比如这个月的投资组合以上个月交易收益的前10个表现最好的股票等权构成，并依次滚动。下个月以这个月表现最好的10只股票等权重构成，请问还有没有其他更好的构建投资组合的方法？

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2018-2-13 13:44:15

这样的组合将上赔钱排行榜的！

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2018-2-13 15:19:58

lwell20 发表于 2018-2-13 13:44
这样的组合将上赔钱排行榜的！

为什么呢

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2018-2-13 20:18:15

你可以试试！也可以模拟一下，结果一定上赔钱榜的！

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2018-2-13 20:18:50

lwell20 发表于 2018-2-13 20:18
你可以试试！也可以模拟一下，结果一定上赔钱榜的！

确实赔钱了，我试过

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2018-2-16 19:44:00

如果确实赔钱,可以考虑反过来做,买进的时候卖出,选择买入那些没选中的股票.

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