人工智能选股周报
20180203

华泰金工人工智能选股系列报告将多种机器学习算法应用到多因子选股中，目的是利用机
器学习算法的非线性特性和自动学习能力，从传统的多因子数据中挖掘出能带来更高超额
收益的非线性特征。本周报中，我们跟踪了 SVM、朴素贝叶斯、随机森林、XGBoost、
逻辑回归、神经网络 6个模型在月频多因子选股的表现。对于每一种模型，我们构建了以
下 5 个多因子选股策略，进行定期跟踪（由于神经网络需要使用大量因子数据进行训练，
所以没有使用神经网络进行沪深 300 和中证 500 指数内选股） 。