求问面板数据的协整检验

1052

收藏 2018-02-11

我的面板数据是20年16个个体的，两个解释变量和一堆控制变量，单位根检验后发现有几个变量平稳，有几个变量一阶单整（包括被解释变量），请问做协整检验是所有变量都要做还是只把有单位根的这几个做了呀？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2018-2-12 00:53:10

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-2-12 10:02:23

所有变量同阶单整才能做……

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-2-13 20:26:03

张建123654 发表于 2018-2-12 00:53
所有变量做

那请问如果通过了协整检验，后续的回归是使用原变量还是差分后的变量呢？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-2-13 20:26:54

胖胖小龟宝发表于 2018-2-12 10:02
所有变量同阶单整才能做……

那请问如果通过了协整检验，后续的回归是使用原变量还是差分后的变量呢？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享