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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
1496 1
2009-11-22
之前未用过SAS,但这学期计量作业要求实际做题了。
现在快到期末实在没有时间自己一点一点看书自读了,所以到这儿来求教,
请好心人帮忙指教步骤和程序。。。汗。。。谢谢了!

作业如下:

1. Test

* 期间
: 1970-2007年季度数据



*
模型: 消费函数

Ct=Beta 0 + Beta1 X1 + Beta2 X2 + Ut

其中:Ct : real consumption

          X1: real GDP

          X2 : real money balance..



1) Chow test
    两个期间: (1) 1970:1 - 1997: 4
                       (2) 1998:1 - 2007:4


2) Hansen test


3) repeat Johnston 4th edition P123(英文版) Table 4.1

    table 4.1 内容为

    OLS regression of Y on X2 and X3 (书中两个非常数项regressor为X2, X3)

    ------------------------------------------------------------------------------------------

     present sample: 1959.1 to 1973.3 less 8 forecasts

              forecast period: 1971.4 to 1973.3




    -------------------------------------------------------------------------------------------

      variance instability test: 1.121.7; joint instability test: 4.0695**

                          analysis of one-step forecasts




    -------------------------------------------------------------------------------------------


2. GARCH(1,1) :
Greene 教材

p245(英文版)
使用NominalGDP


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2009-11-23 15:11:37
呜呜,没人理我吗
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