求问时间序列ols分析的步骤

我是想做一个理财产品收益率与shibor之间的关系
之前查阅的论文都是用var模型做
可是我只学过《计量经济学导论-现代观点》里面的第一大部分横截面数据的回归分析。
但是收益率与shibor都是时间序列数据，书里面写了很详细的内容，但我搞不清楚在eviews实操中应该是怎样的步骤。

看论坛帖子里有一个相似的问题https://bbs.pinggu.org/thread-451869-1-1.html，下面的回复说var模型，但这个真心不会，研究了很久越看越糊涂。。。
现在情况：
用adf检验，x,y,lnx,lny都是不平稳，一阶差分后平稳
1.用ols需不需要取对数，需不需要adf
2.之后的步骤是怎么样？如果需要adf，那么是拿一阶差分后的数据去ols吗？看论坛里说一阶差分后含义就变掉了，那如何分析

求大神指一条明路！