数据降维-高相关滤波

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收藏 2018-02-26

数据可通过kappa函数来确定多重共线性是否很显著
但请问R中是否有函数能够直接从大于40个变量中确定哪两个变量相关性高？
还是用for函数一个一个做循环，再用which函数找出相关性高的变量？

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2018-2-27 08:39:04

你需要的是不是主成分分析PCA？

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2018-2-27 21:15:51

cheetahfly 发表于 2018-2-27 08:39
你需要的是不是主成分分析PCA？

不是，就是变量太多，多重共线性也比较大，想删减些变量

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2018-2-28 13:15:19

做一个相关系数矩阵不就行了？

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2018-3-1 15:15:56

Thanos123 发表于 2018-2-27 21:15
不是，就是变量太多，多重共线性也比较大，想删减些变量

你可以用主成分分析或者因子分析进行降维，或者直接利用奇异值分解来降维啊，直接删除变量是很冒险的做法，因为就算两组数据存在共线性，在带入模型中时也是可能显著提高贡献度的。

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