课程背景

本节内容说明了如何计算隐含波动率以及如何校准一个模型的VSTOXX波动率指数看涨期权报价。 示例对总共一个月的数据实施了校准。

学习目标

• 熟悉 VSTOXX 期货数据、期权数据

• 学习计算市场报价的隐含波动率

• 根据特定的市场数据，进行期权建模

• 学习校准函数本身，分析校准结果

  
  

一、VSTOXX 期货 & 期权数据

首先，我们用pandas库的HDFStore加载vstoxx数据到DataFrame对象（来源：eurex，cf. http://www.eurexchange.com/advanced-services/ ）

VSTOXX指数为2014年第一季度。

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1181239b0>