一元回归拟合优度过低，求指导

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收藏 2018-03-01

做日个股收益率和市场收益率的回归，结果相关系数大,t检验也通过，但R^2过小，只有0.12，求好心人指点迷津

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2018-3-1 22:37:36

可尝试增加控制变量

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2018-3-1 23:45:18

fanyueyue 发表于 2018-3-1 22:30
做日个股收益率和市场收益率的回归，结果相关系数大,t检验也通过，但R^2过小，只有0.12，求好心人指点迷津

相关系数大的话，其平方则为拟合优度，与你的0.12有不符吧？

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2018-3-1 23:46:07

fanyueyue 发表于 2018-3-1 22:30
做日个股收益率和市场收益率的回归，结果相关系数大,t检验也通过，但R^2过小，只有0.12，求好心人指点迷津

你的相关系数会不会指的是回归系数的绝对值呢？

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2018-3-1 23:46:41

fanyueyue 发表于 2018-3-1 22:30
做日个股收益率和市场收益率的回归，结果相关系数大,t检验也通过，但R^2过小，只有0.12，求好心人指点迷津

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