以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文

课程背景

在dx库中建立模型和估值范围，利率互换是纳入利率敏感工具的第一步。下面使用的模型是cox-ingersoll-ross（1985）的平方根扩散过程。使用的数据是英国伦敦OIS-Libor利率。

学习目标

• 了解OIS数据

• 了解Libor数据

• 基于Libor数据，校准mse短期利率模型

• 建立浮动利率模型

• 建立利率交换模型并且评估验证

  
  

一、OIS数据和折现

我们首先导入ois期限结构数据（来源：http://www.bankofengland.co.uk ）进行无风险折现。并且同时调整数据结构。

接下来我们用DatetimeIndex替换年份分数索引。

让我们看看最新数据，即期限结构。

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x117ac44a8>

这个数据被用来实例化一个deterministic_short_rate模型，用于风险中性折现目的。

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