Stata 面板数据选好工具变量后怎么进行内生性检验 - Stata专版 - 经管之家

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Stata 面板数据选好工具变量后怎么进行内生性检验

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收藏 2018-03-04

悬赏 20 个论坛币未解决

SIZE为寻找好的工具变量

xtreg tfpch2 Emp2 Cap1 Hci Gov Inn Ind SIZE,fe
estimates store fe
ivregress 2sls tfpch2 Emp2 Cap1 Hci Gov Inn Ind (SIZE=L.SIZE L2.SIZE)
estimates store iv
hausman iv fe, constant sigmamore

请问这样写ok？

或者

qui xtreg tfpch2 Emp2 Cap1 Hci Gov InnInd,fe

estimates store fe

qui xtreg tfpch2 Emp2 Cap1 Hci Gov InnInd SIZE,fe

estimates store fe_vi

hausman fe_vi fe

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2018-3-4 19:13:58

现在的问题是
1、不知道工具变量在命令当中要怎么写
2、如果要把解释变量滞后一期来检验内生性是所有解释变量同时滞后一期还是一个个分别进行

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毕业论文放过我吧

2020-2-27 15:04:22

请问楼主你解决了吗？

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2020-2-29 15:02:06

毕业论文放过我吧发表于 2020-2-27 15:04
请问楼主你解决了吗？

印象中最后是这样操作的
xtivreg y x1 x2 x3 (x=L.x),fe感觉我这个不算很严谨吧，因为没有统计量及其P值来判断是否具有内生性。
我直接对比，没有滞后一期与滞后回归结果的的显著性和系数值，如果差别不大，则说明内生性是可以接受的

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2020-2-29 15:40:20

毕业论文放过我吧发表于 2020-2-27 15:04
请问楼主你解决了吗？

重要的是工具变量的选取及检验，而不是内生性检验。只要工具变量合理，完全可以直接采用工具变量回归结果而不采用基本回归结果。

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