stata 内生性检验及工具变量

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收藏 2012-04-10

我想问一下面板数据中如何检验内生性？也是用Hausman检验么？那出现负值究竟是说明存在内生性还是不存在，因为我发现对于这个问题好像是有分歧的。还有是不是用固定效应模型（fe)就可以解决面板中内生性问题？还是说也要用工具变量回归，具体的命令是什么呢？问题有点多，还请高手指教，谢谢！

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bbs0805

2012-4-10 15:04:57

1、如何检验内生性？
可以使用Hausman检验
2、出现负值究竟是说明存在内生性还是不存在
出现负值很可能是不满足Hausman检验的基本假定
论坛中连老师好像用Monte Carlo模拟研究认为负值可以看作是拒绝原假设（不敢确定我是否记错，请再查）
3、是不是用固定效应模型（fe)就可以解决面板中内生性问题？
  不是，
4、面板数据中的工具变量回归命令
  re模型：xtivreg ,re
  fe模型：xtivreg ,fe
fd模型：xtivreg ,fd
be模型：xtivreg ,be

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orange9042

2012-4-10 19:39:42

bbs0805 发表于 2012-4-10 15:04
1、如何检验内生性？
可以使用Hausman检验
2、出现负值究竟是说明存在内生性还是不存在

那么用xtivreg估计的时候，需要自己寻找工具变量么？还是stata会自动生成？
比如我的方程是：
xtreg overreturn DC DE DNA DI DD LC L DNF JL LCDC LDC JLDC，fe
然后我怀疑JL变量存在内生性，那么我下面写IV估计的时候，是要把这个变量换成我找的工具变量，还是直接不写这一项，变成：
xtivreg overreturn DC DE DNA DI DD LC L DNF LCDC LDC JLDC，fe
与JL变量有关的交叉项 JLDC用不用去掉呢？
谢谢！

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bbs0805

2012-4-10 20:45:54

若JLDC是JL与DC的交叉项，JL的工具变量为IVJL,则命令如下：
gen IVJLDC=IVJL*DC
xtivreg overreturn DC DE DNA DI DD LC L DNF LCDC LDC (JL JLDC=IVJL IVJLDC)，fe

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orange9042

2012-4-10 23:19:36

bbs0805 发表于 2012-4-10 20:45
若JLDC是JL与DC的交叉项，JL的工具变量为IVJL,则命令如下：
gen IVJLDC=IVJL*DC
xtivreg overreturn ...

谢谢！感激不尽，那就是说具体选用什么工具变量还是要自己选的，不能直接生成的是么？
我还见到说可以用GMM方法消除内生性，而且不用自己想用什么工具变量，是这样么？请再指教一下，谢谢！

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bbs0805

2012-4-11 07:27:20

orange9042 发表于 2012-4-10 23:19
谢谢！感激不尽，那就是说具体选用什么工具变量还是要自己选的，不能直接生成的是么？
我还见到说可以用 ...

工具变量都是要根据实际问题来选择的
工具变量必须与内生变量相关而与误差项不相关！

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zuofuyoubi

2012-8-2 22:44:30

请问楼主读硕士了吗？

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taoqq

2012-8-14 16:32:35

bbs0805 发表于 2012-4-11 07:27
工具变量都是要根据实际问题来选择的
工具变量必须与内生变量相关而与误差项不相关！

你好，我刚刚开始学stata做论文，看你是高手呀，我想问下你问题，怎么用面板数据做内生性检验啊，什么命令呢？还有就是我回归的系数有两项的符号和我想的不一样是应该换变量吗？能否帮助我一下呢？

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bbs0805

2012-8-16 08:11:29

taoqq 发表于 2012-8-14 16:32
你好，我刚刚开始学stata做论文，看你是高手呀，我想问下你问题，怎么用面板数据做内生性检验啊，什么命令 ...

高手,非也！尚未入门吧！

1. thausman检验
  xtreg y x,fe
   est store fe
  xtreg y x,re
   est store re
  hausman fe re

2.样本量较小时系数估计结果受工具变量的影响，此时应首先考虑工具变量选择问题
大样本下时应考虑你的模型设定问题

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bbs0805

2012-8-16 08:21:15

zuofuyoubi 发表于 2012-8-2 22:44
请问楼主读硕士了吗？

怀念过去！

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梁春林@dlut

2012-8-20 13:37:18

bbs0805 发表于 2012-4-11 07:27
工具变量都是要根据实际问题来选择的
工具变量必须与内生变量相关而与误差项不相关！

看到你在论坛里的一些解答，感觉你对stata用的不错，我正在学这东西，很多不懂希望能加个朋友交流一下
QQ87912543。

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唐小晓2010

2012-9-7 17:25:03

orange9042 发表于 2012-4-10 23:19
谢谢！感激不尽，那就是说具体选用什么工具变量还是要自己选的，不能直接生成的是么？
我还见到说可以用 ...

问下楼主，关于GMM的工具变量你解决没有？是自己选择还是直接生成的呢？

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哈皮朋友

2012-10-24 11:36:01

bbs0805 发表于 2012-8-16 08:11
高手,非也！尚未入门吧！

1. thausman检验

弱弱地问一句，上面的这个豪斯曼检验不是识别固定效应和随机效应的么？可以用来判断内生性？

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bbs0805

2012-10-24 12:22:07

实质是一样的，例如：当一模型为固定效应，若采用了随机效应估计，此时随机效应模型中的复合误差项因个体效应与解释变量相关而使得复合误差与解释变量相关，此时就是模型存在内生性。

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bbs0805

2012-10-24 16:26:46

bbs0805 发表于 2012-10-24 12:22
实质是一样的，例如：当一模型为固定效应，若采用了随机效应估计，此时随机效应模型中的复合误差项因个体效 ...

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snowsmile1211

2013-3-10 18:51:59

bbs0805 发表于 2012-8-16 08:11
高手,非也！尚未入门吧！

1. thausman检验

您好，我是stata新手，想用stata做内生性检验，看到您的命令，我想问问您怎么看检验结果？这个豪斯曼检验我看是可以检验固定效应和随机效应模型的，那么在检验内生性时使用的豪斯曼检验和前者有什么不同么？Eviews里的豪斯曼检验可以用么？很感谢您能解答！

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bbs0805

2013-3-11 23:46:10

snowsmile1211 发表于 2013-3-10 18:51
您好，我是stata新手，想用stata做内生性检验，看到您的命令，我想问问您怎么看检验结果？这个豪斯曼检验 ...

1. 我想问问您怎么看检验结果？
p<a时拒绝原假设，即fe估计优于re估计，iv估计(或gmm估计）优于ols估计，否则是re估计或ols估计较优。
2. 在检验内生性时使用的豪斯曼检验和前者有什么不同么？
实质是一样的，差别是一个是比较fe估计和re估计哪一个较优，另一个是比较iv估计与ols估计哪个较好。
3. Eviews里的豪斯曼检验可以用么？
应该可以，我已七八年没用Eviews。