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怎么快速获取上4000多个股票在[-250，250]窗口内的个股收益率

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收藏 2018-03-05

毕业论文需要用事件研究法研究4000多个股在[-250，250]窗口内的CAR，每个股票的事件日都不相同，现在有的数据是股票代码和事件日，一共4000多个样本，时间跨度是10年。是先根据每个个股的事件日计算前后250个交易日的收益率，还是对所有股票都计算所有日期区间内（我的数据选的是10年的跨度）的日收益率，然后用stata去匹配筛选出事件日前后250个交易日的数据呢？

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2018-3-5 21:51:26

没人知道吗？

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不灵不灵灵

2018-7-29 23:26:40

你好，我想问一下，个股收益率和市场收益率的日度数据在wind上面应该选取那个指标？？找了好久，实在是不知道怎么选取TT

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2018-12-31 17:50:17

不灵不灵灵发表于 2018-7-29 23:26
你好，我想问一下，个股收益率和市场收益率的日度数据在wind上面应该选取那个指标？？找了好久，实在是不知 ...

您好，我也是这个问题，请问您知道了吗？

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我是小峰峰

2020-9-26 08:37:51

不灵不灵灵发表于 2018-7-29 23:26
你好，我想问一下，个股收益率和市场收益率的日度数据在wind上面应该选取那个指标？？找了好久，实在是不知 ...

请问万德哪里可以找到个股收益率嘞

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