全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1314 1
2018-03-08
悬赏 20 个论坛币 未解决
我利用Johansen协整检验得出结果为:
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.063662         82.35834         69.81889         0.0036
At most 1         0.040290         41.18088         47.85613         0.1830
At most 2         0.013724         15.43741         29.79707         0.7511
At most 3         0.007366         6.786949         15.49471         0.6025
At most 4         0.003443         2.158811         3.841466         0.1418
                               
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               


Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.063662         41.17746         33.87687         0.0057
At most 1         0.040290         25.74347         27.58434         0.0844
At most 2         0.013724         8.650458         21.13162         0.8596
At most 3         0.007366         4.628137         14.26460         0.7878
At most 4         0.003443         2.158811         3.841466         0.1418
                               
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               


应当为至多有一协整关系存在,且结果为:


1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood        -8239.074       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
PRICE        INDEX        GASPRICE        GOALPRICE        SHELECTRIC
1.000000        -0.526472        -235.7041         2.090855         0.492554
                         (0.08267)         (57.2206)         (1.19733)         (0.07534)

                               

请问1.这个模型是好是坏,如何判断;2.在建立johansen检验的时候我是选择了无趋势有截距,请问这里的截距怎么获得?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2018-3-8 17:11:16
顶一下
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群