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2018-03-08
再做动态因子模型,在EVEIWS中模型设定如下状态空间模型,结果如图所示,c(1) c(2) c(3) c(4) c(5)c(6) c(7) c(8) c(9)估计值为零,且会统计量出现NA值,求大神回复
nc1=c(1)*swai+c(11)*swai1+cu1
nc2=c(2)*swai+c(21)*swai1+cu2
nc3=c(3)*swai+c(31)*swai1+cu3
nc4=c(4)*swai+c(41)*swai1+cu4
nc5=c(5)*swai+c(51)*swai1+cu5
nc6=c(6)*swai+c(61)*swai1+cu6
nc7=c(7)*swai+c(71)*swai1+cu7

@state swai=c(81)*swai(-1)+c(82)*swai1(-1)+[var=1]
@state swai1=swai(-1)

@state cu1=c(111)*cu1(-1)+c(112)*cu11(-1)+[var=exp(c(118))]
@state cu11=cu1(-1)

@state cu2=c(121)*cu2(-1)+c(122)*cu21(-1)+[var=exp(c(128))]
@state cu21=cu2(-1)

@state cu3=c(131)*cu3(-1)+c(132)*cu31(-1)+[var=exp(c(138))]
@state cu31=cu3(-1)

@state cu4=c(141)*cu4(-1)+c(142)*cu41(-1)+[var=exp(c(148))]
@state cu41=cu4(-1)

@state cu5=c(151)*cu5(-1)+c(152)*cu51(-1)+[var=exp(c(158))]
@state cu51=cu5(-1)

@state cu6=c(161)*cu6(-1)+c(162)*cu61(-1)+[var=exp(c(168))]
@state cu61=cu6(-1)

@state cu7=c(171)*cu7(-1)+c(172)*cu71(-1)+[var=exp(c(178))]
@state cu71=cu7(-1)


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