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固定效应模型的组内方差太小，0.04，可用吗？

天使郑允浩

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收藏 2018-03-17

stata小白，现做论文急疯了！研究股票流动性对企业研发投入的，用的两个流动性指标应该是系数相反的，但相关性检验成同号

用xtreg ,fe r 回归结果系数是显著，但是组内方差只有0.04，这能行么？还有，我看文献很多把企业性质作为虚拟变量加入，我的一加入就被omitted 了，说有多重共线性，不知道哪引起的？如果存在多重共线性，我要怎么解决，还是用什么检验呢？
求各位大神解答o(╥﹏╥)o，真的很着急，┭┮﹏┭┮

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2018-3-17 21:48:43

h5 和hh500相关系数太高了，去掉一个。

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天使郑允浩

2018-3-17 22:59:41

asceitc 发表于 2018-3-17 21:48
h5 和hh500相关系数太高了，去掉一个。

这个hh500是h5的平方项，是看一篇文章为了控制可能存在的二次项才加的，所以我也就加了，但是我回归时也试过去掉其中一个，但是仍旧是那个R2太小

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2018-3-17 23:41:20

天使郑允浩发表于 2018-3-17 22:59
这个hh500是h5的平方项，是看一篇文章为了控制可能存在的二次项才加的，所以我也就加了，但是我回归时也试 ...

你这系数太低了,几乎没有解释力,模型重新考虑一下

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