使用股价的周收益率对市场，行业周收益率回归，再将R2进行变换为log(r2/(1-r2))，这就是同步性的计量指标
代码如下：
capture postclose mypost
postfile mypost Stkcd year r syn using "C:\Users\Air\Desktop\新建文件夹\mypost", replace
levelsof Stkcd, local(S)
levelsof year,local(YEAR)
foreach t of local S {
foreach y of local YEAR {
qui reg Rs Ri Rm if year==`y'
local z = e(r2)
local syn = ln(e(r2)/(1- e(r2) ))
post mypost (`t') (`y') (`z')(`syn')
}
}
postclose mypost
use mypost, clear
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
