全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
请问工具变量回归可以去掉ols回归时不显著的变量吗？
玩玩玩-
11069 10
2018-03-29
悬赏 50 个论坛币 已解决
就是我在做ols回归时，有个控制变量不显著，但是会影响到其他变量的显著性，所以想把它留下。而在做工具变量回归时，该变量去掉时结果挺好，所以我可以说因为该变量不显著所以工具变量回归时把他去掉吗？也就是工具变量回归可以去掉ols回归时不显著的变量吗？求大神告知。

最佳答案

cznbqw 查看完整内容

如果只用工具变量回归，可以调整模型。 如果要跟OLS模型并列分析/报告结果，两个模型的变量要保持一致。要么在两个回归分析中都保留，要么都去掉。 可以将被解释变量和该控制变量单独做一下OLS回归，如果显著的话OLS中就应该保留该变量，否则会造成遗漏变量偏误。 如果是比较特殊的控制变量，如年份、行业等，可以做两个OLS，一个不含该控制变量，一个含有该控制变量，相应的可以做两次工具变量分析。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
cznbqw
2018-3-29 11:45:44
如果只用工具变量回归，可以调整模型。
如果要跟OLS模型并列分析/报告结果，两个模型的变量要保持一致。要么在两个回归分析中都保留，要么都去掉。
可以将被解释变量和该控制变量单独做一下OLS回归，如果显著的话OLS中就应该保留该变量，否则会造成遗漏变量偏误。
如果是比较特殊的控制变量，如年份、行业等，可以做两个OLS，一个不含该控制变量，一个含有该控制变量，相应的可以做两次工具变量分析。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

玩玩玩-
2018-3-30 10:44:58
cznbqw 发表于 2018-3-29 23:35
如果只用工具变量回归，可以调整模型。
如果要跟OLS模型并列分析/报告结果，两个模型的变量要保持一致。要 ...
那单独做了之后不显著呢，另外想问个其他问题，sargan检验恰好识别该值或者p值等于多少？不值您知不知道- -.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cznbqw
2018-3-30 16:06:13
玩玩玩- 发表于 2018-3-30 10:44
那单独做了之后不显著呢，另外想问个其他问题，sargan检验恰好识别该值或者p值等于多少？不值您知不知道- ...
单独做了之后不显著，与其他变量放在一起使得其他变量显著，则有可能与其他变量存在多重共线性，建议抛弃该变量。
Sargan检验恰好识别时等于1，此时工具变量的个数恰好等于被工具变量的个数。一般要求工具变量的个数多于被工具变量的个数（过度识别），同时Sargan检验p值位于0.1-0.99之间，则工具变量较为理想。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

玩玩玩-
2018-3-30 16:08:58
cznbqw 发表于 2018-3-30 16:06
单独做了之后不显著，与其他变量放在一起使得其他变量显著，则有可能与其他变量存在多重共线性，建议抛弃 ...
那我看到一篇论文sargan检验列出的值是0，不知道是p值还是什么值，他说是恰好识别的~~~正好您在线，能不能加个微信- -。遇到些问题，
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

玩玩玩-
2018-3-30 16:11:34
cznbqw 发表于 2018-3-30 16:06
单独做了之后不显著，与其他变量放在一起使得其他变量显著，则有可能与其他变量存在多重共线性，建议抛弃 ...
能单独聊聊吗，遇到些问题- -
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群