异方差和工具变量 - 经管之家

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异方差和工具变量

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收藏 2011-12-16

各位高手前辈好，问个问题啊。
原本的ols回归性质良好，但是用工具变量回归后却出现异方差。不知道这是为什么？而又要怎么解决呢？

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2015-4-1 16:17:58

ols估计与同方差假定无关，所以在存在异方差时仍能保持线性，系数无偏性也成立，预测也是无偏的，但方差会增大。
可以进行异方差检验看是不是这样，如图示法，white法，glejser检验等

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