面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？

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收藏 2009-07-21

（1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？
（2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) [if] [in] , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be conventional, bootstrap, or jackknife 怎么解释？？
期待高手们的点拨，谢谢。

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zhuyajiu

2009-7-22 11:12:56

竟然没人回答啊，我只好自己先顶一下。昨天我就第一个问题请教了连老师，他的答复很快，在此再表谢意。其回复如下：（1）若采用stata官方提供的xtivreg命令，可以使用vce(bootstrap)选项获取标准误，这是控制异方差和序列相关的最佳方法；（2）若采用外部命令xtivreg2，则有很多选项可供使用，详见其帮助文件。