当x与u相关，且z与x相关，那么 u与z怎么会不相关呢？？？

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你的这个逻辑链条未必成立。当x与u相关，且z与x相关，u与z也未必相关，而这种情况在实证研究中是经常碰到的。

回答1，当然成立了，你的问题不是你不懂工具，而是你连什么是相关都不知道。

回答2，不能，因为回归的实质就是让X'e=0，那还能检验什么？

你的这个逻辑链条未必成立。当x与u相关，且z与x相关，u与z也未必相关，而这种情况在实证研究中是经常碰到的。

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这句话的意思就是有些情况u和z相关，有些情况不相关，相关性严格来所不存在相关性，但是因为从数学角

度来看，相关性是从数字的角度来度量，所以经常会出现相关性的传递性，例子很多，比如做几个自变量的

相关系数过大造成多重线性回归、伪回归问题都跟这个问题有关系。所以在广义矩估计中工具变量的选取几

乎只能依据经验，但是我个人认为用检验异方差性的方法检验还是有一定作用的，至少比单纯靠经验好。

还可以有一个比较形象的例子来验证正，你和你父亲是相关，从血缘角度。想找到你的工具变量，但与你父亲又不相关？有很多这样的工具变量，如你的同学就是你的一个很好的工具变量。因为你的同学与你很相关，从知识角度。你的同学与你父亲不相关的，从血缘角度。