sungmoo 发表于 2011-6-26 05:09

h3327156 发表于 2011-6-26 02:26 而除了exclude instrumental variable之外的外生解释变量则又称之为include instrumental variable
我忘了我在哪本书看过，感谢勾起我的回忆

excluded or included?

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其实我更想听听你对楼主诸问题本身的看法。

peyzf 发表于 2011-6-25 14:32 ivprobit 如何进行内生性检验？

peyzf 发表于 2011-6-26 09:18 如何检验一个变量是内生的，它是否需要借用工具变量来进行判定？

peyzf 发表于 2011-6-26 09:21 它会给出wald内生性检验，但它只是说工具变量回归与非工具变量回归是否存在系统性差别。我觉得它是一个检验工具变量是否有效的统计值。
而非对内生性的检验。
如果两个回归不存在系统差别，则表明工具变量有问题，而不能说明不存在内生性。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:21 8# sungmoo

它会给出wald内生性检验，但它只是说工具变量回归与非工具变量回归是否存在系统性差别。我觉得它是一个检验工具变量是否有效的统计值。
而非对内生性的检验。
如果两个回归不存在系统差别，则表明工具变量有问题，而不能说明不存在内生性。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:15 对不起，可能是我没有讲清楚。我的问题是，如果找到一个工具变量，但检验结果表明，这个工具变量的回归结果与非工具变量回归不存在系统性差异，此时，我们只能断定这个工具变量有问题。那么如何检验某一个变量具有内生性？这种检验是否需要利用到工具变量？

peyzf 发表于 2011-6-26 09:16 我和一个老师讨论时，它说在恰好识别的时候，即使工具变量回归与非工具变量回归具有系统性差别时，也不能验证被工具变量的内生性。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:17 而只有在过度识别时，且工具变量组可以通过sargen检验，则可以同时证明工具变量的有效性，以及被工具变量的内生性。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:18 因此，我的问题归结为：如何检验一个变量是内生的，它是否需要借用工具变量来进行判定？

peyzf 发表于 2011-6-26 09:26 如何对解释变量的内生性进行检验？ 我觉得它不用借用IV。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:26 比如说我使用的是probit模型。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:27 如何对某一个可疑变量进行内生性检验？

peyzf 发表于 2011-6-26 09:27 在不借用工具变量的情形下。

peyzf 发表于 2011-6-26 09:28 hopefully sungmoo  et al will continue the discussion and push forward.