hausman检验不通过，dwh跟弱工具变量都通过，怎么办？

Philoushy

7327

收藏 2019-01-30

悬赏 10 个论坛币未解决

rt，用的是截面数据，hausman检验不通过，p值为0.9，但是dwh检验（estat endogenous）通过，estat firststage的F值也大于10。请问这需要换工具变量吗？

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Philoushy

2019-2-1 00:57:09

求助啊

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qiangli

2019-2-1 07:49:17

求助就把相关信息和详细结果都列出来
否则会的人也无法回答

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Philoushy

2019-2-1 14:02:55

检验结果如图，hausman的p值太大，但剩下的检验好像都没问题，请问是不是因为工具变量选的不好？

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wygyzxfdsh

2019-6-26 17:16:59

我也遇到同样的问题，请问后来你的问题是如何解决的？

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hxp3582

2019-8-5 11:34:32

Philoushy 发表于 2019-2-1 14:02
检验结果如图，hausman的p值太大，但剩下的检验好像都没问题，请问是不是因为工具变量选的不好？

你上面的第一个hausman检验是检验同方差下的内生性吧？这个一般不靠谱，一般是要看你第二个DWH的检验数值，结果说明有内生性。至于你的F检验是检验弱工具变量的，结果看还不错。只要Hansen J过了就没问题

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