个人以为不合适,因为多个时间序列如果是协整,那就说明时间序列非平稳,如果有一个平稳时间序列, 检验能说明什么问题

不知道，但是顶一个

应该也可以的 因为协整的定义是几个变量的线性组合是平稳的 只要你那几个i(1)变量的线性组合是i(0) 那它再跟剩下那个平稳变量的线性组合肯定是平稳的啊 这个在张小童的计量经济分析那本书里面说了 当然最好各个变量还是同阶单整的比较好 也有可能是你那个平稳变量本来是不平稳的 结果被你判断成平稳的了 一般都是用adf检验 这时候你害可以用pp kpss检验 看看结论是否发生了变化 还有可能就是检验形式选择错误 比如常数项 时间趋势项的选择 很多书都是说通过看图的方法来定 这个是有很大问题的 应该通过严格的检验 先从带时间的检验如果时间不显著 再换成常数的 这个时候要注意不是服从通常的t分布而是涛分布 一般要绝对值大于2.6才有显著性 可惜国内很少有人在研究中注意这个问题

个人感觉不适合！！

应该是不适合吧，书上不是说JJ检验只适用于非平稳序列吗？