在计算股价崩盘风险的第一个哑变量指标时，如果公司在某一周的特质收益率低于其年度均值以下3.2个标准差时，定义为崩盘周，每一年至少出现一个崩盘周时，表示该公司一年发生崩盘，CRASH取值为1，否则为0.
我的stata代码如下：
/**********************定义CRASH哑变量********************/
/*公司在某一周的特质收益率低于其年度均值以下3.2个标准差*/
bysort Stkcd year:egen wmean=mean(w)
bysort Stkcd year:egen wsd=sd(w)
gen c_week= wmean-3.2*wsd
gen CRASH=.
replace CRASH=1 if w<=c_week
replace CRASH=0 if w>c_week

但是计算出来CRASH为1的样本却只有17个，貌似有点少，求各位大神指导