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1991-2021年 沪深A股上市公司股价崩盘风险指标NCSKEW DUVOL CRASH
十七里香
4378 12
2022-04-23

股价崩盘风险指标




指标说明

QQ截图20220423143501.jpg QQ截图20220423143509.jpg


参考文献

许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013(7):13.

数据说明

A股上市公司
1991-2021年数据

提供三个版本
  • 未剔除版本
  • 剔除当年交易不满30、剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本
  • 剔除当年交易不满30、剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本并缩尾处理



筛选后各年数据量

QQ截图20220423143948.jpg

对变量进行筛选并缩尾处理后描述性统计

QQ截图20220423152450.jpg


材料下载


QQ截图20220423144812.jpg


1991-2021年沪深上市公司股价崩盘风险指标NCSKEW&DUVOL&CRASH.zip
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  • 股价崩盘风险指标-筛选缩尾处理后版本.xlsx
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十七里香
2022-4-23 14:49:35
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2022-4-23 15:16:31
有关市场收益率计算方法有几种，所以有几种结果

分市场等权平均法
分市场流通市值平均法
分市场总市值平均法
综合市场等权平均法
综合市场流通市值平均法
综合市场总市值平均法





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2022-4-27 12:21:12
十七里香 发表于 2022-4-23 14:48
股价崩盘风险指标
你好，这里所说的A股是包含科创板创业板的吧？
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十七里香
2022-4-27 14:52:05
18852891185 发表于 2022-4-27 12:21
你好，这里所说的A股是包含科创板创业板的吧？
是的，包含科创板创业板
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18852891185
2022-4-28 11:21:26
十七里香 发表于 2022-4-27 14:52
是的，包含科创板创业板
好的谢谢。请问能给看下 股价崩盘风险指标 excel的截图么，谢谢！！
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