【推荐】1998-2021年沪深上市公司股价同步性指标SYN

十七里香

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收藏 2022-04-23

股价同步性指标

指标说明

回归后用以下公式计算股价同步性：对数化处理

参考文献

王亚平, 刘慧龙, 吴联生. 信息透明度、机构投资者与股价同步性[J]. 金融研究, 2009(12):13.

数据说明

A股上市公司
1998-2021年

提供三个版本

未剔除版本
剔除当年交易不满30、剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本
剔除当年交易不满30、剔除金融行业、剔除ST、*ST或PT类上市公司样本并缩尾处理

有关市场收益率计算方法有几种，所以有几种结果

分市场等权平均法
分市场流通市值平均法
分市场总市值平均法
综合市场等权平均法
综合市场流通市值平均法
综合市场总市值平均法

对变量进行缩尾处理后描述性统计

R2描述性统计

SYN描述性统计

筛选后各年数据量

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十七里香

2022-4-23 15:29:44

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2022-8-5 17:30:05

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2022-8-7 21:15:03

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