大四计量小菜鸟求助

蘑菇叮叮

686

收藏 2018-04-13

悬赏 5 个论坛币已解决

（1）2阶单整和0阶单整可以进行格兰杰因果检验？如果0阶单整也是2阶单整能不能取2阶单整来和另一个2阶单整进行格兰杰因果检验~
（2）格兰杰检验点击确定后出现一个小窗口，默认值是2，一般应该是多少呢？
（3）OLS估计需要什么前提吗？在eviews上怎么做？
（4）OLS估计结果是否应该对回归模型残差做ADF检验呢？

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1.不能。因为不同阶单整。平稳的序列不需要差分，此时差分会过度损失信息的。 2.你说的默认值是滞后期方面的？如果是滞后期的话可以多尝试几个来看——如果先做VAR后做格兰杰检验的话，可以参考VAR最优滞后期-1来获取 3.OLS有，一般是独立同分布这类的，具体可以看教科书——都有罗列的。OLS建模前一般会画散点图和做一个相关分析。 4.这不是必须的，如果不是时序数据就么有ADF检验，这一步其实即使EG协整检验啦。

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胖胖小龟宝

2018-4-13 10:16:10

1.不能。因为不同阶单整。平稳的序列不需要差分，此时差分会过度损失信息的。
2.你说的默认值是滞后期方面的？如果是滞后期的话可以多尝试几个来看——如果先做VAR后做格兰杰检验的话，可以参考VAR最优滞后期-1来获取
3.OLS有，一般是独立同分布这类的，具体可以看教科书——都有罗列的。OLS建模前一般会画散点图和做一个相关分析。
4.这不是必须的，如果不是时序数据就么有ADF检验，这一步其实即使EG协整检验啦。

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蘑菇叮叮

2018-4-13 10:52:52

拜托~写论文急用~帮帮忙

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