我使用的数据是十年的600家上市公司的数据，想要做门限回归，在检验内生性的时候使用了
xtreg llev ta icr liq gdp taxx rtt lomm llroaa llap, fe
       est store fe
xtivregllev ta icr liq gdp taxx rtt lomm llroaa llap (llap=L1.llap), fe
       est store fe_iv
hausman fe fe_iv


结果在第一行的时候就出现了 no observations
error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Return code 2000
        no observations;
        You have requested some statistical calculation and there are
        no observations on which to perform it.  Perhaps you specified
        if or in and inadvertently filtered all the data.


求问，是不是我的变量设置错误了，还有就是，要做门限回归的话我需要进行哪些步骤，目前我已经做了数据的单位根检验，接下来打算做内生性检验（如果存在内生性是不是要用工具变量，具体要怎么操作），然后再对门限效应进行检验（这一步不知道要用什么方法，我参考的资料是用拔靴法，但不知道要怎么操作）。

小白不是很会计量，上课的时候就晕乎乎的，求助大神们QAQ