回归分析数据违背经济学原理怎么办？

Oldschoolflow

2034

收藏 2018-04-20

研究的是出境旅游影响因素：X1是人均国内生产总值，X2是城镇居民人均可支配收入，X3是人民币对美元汇率，X4是进出口总额，X5是民用航空国际航线。
在进行向前逐步回归是x1,x2的Adjusted R-squared最大，但t不显著

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

Oldschoolflow

2018-4-20 10:28:10

Y选的是出境旅游的人数

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2018-4-20 10:46:59

个人觉得在多元回归中系数T检验和模型的F检验参考意义更大，其中如果系数的符号与经济意义相反或者系数不显著，一般可能是经济模型中大多数的自变量共线性比较高引起的，可以考虑删选一下变量。
R方因为在多元中会随着自变量增多而升高，所以变量较多的情况下我觉得意义不如系数参数来的重要。

而且样本的选择也可能存在偏差，这些都是引起理论与模型有冲突的原因。

个人意见供参考哈

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群