关于CEV模型来模拟股票分布的问题

icebird_rong

2737

收藏 2009-12-01

我现在也是想用CEV模型来做股票的分布，并且想通过蒙特卡罗来模拟出股票的走势，

但是ds=usdt+Qs^adw中的a值该如何确定呢？

希望高手指点。非常感谢！

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璀璨诱惑

2009-12-1 19:14:30

{:2_25:}
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icebird_rong

2009-12-3 20:42:19

我看有人用MERTON做了香港权证的定价研究，实际上就是对权证的走势进行预测，跟挂钩股票结构理财产品相似一点就是，后者也需要地股票的走势进行预测，但是这个模型如果搬过来，也具有一点的麻烦，需要改变一些变量。
看哪位朋友有高见了，我现在就是想用一个非布朗分布来预测股票走势，当然结果是要比布朗运动预测的准才对。