princeton这里关于event study的例子
原先数据可以下载，
估计由于网站调整的缘故，链接失效。
一直有人询问数据事情，

现在把以前正好下载的数据上传，便于大家学习。



下面是网站上链接，里面有分析的程序
https://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html

set memory 200m
use http://dss.princeton.edu/sampleData/eventdates.dta  /* about 11k */
save H:/thesis/eventdates

use http://dss.princeton.edu/sampleData/stockdata.dta, clear  /* about 90m */
save H:/thesis/stockdata