求助用R如何做时间序列平稳性检验

c1a9n88

31119

收藏 2009-12-02

各位高手们，小妹急求如何做时间序列平稳性检验。我已经知道是在urca package中但具体怎么做一点都不会希望高手们能编个程序看看感激不尽感激涕零啊~~~

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vrooadk

2009-12-3 01:45:37

how about kpss.test and adf.test in "tseries" package?

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c1a9n88

2009-12-6 11:17:31

2# vrooadk
请问能具体些吗？比如具体如何编程呢？？

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epoh

2009-12-6 12:30:43

ur.df Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test

Examples:

library(urca)
data(Raotbl3)
attach(Raotbl3)
lc.df <- ur.df(y=lc, lags=3, type='trend')
summary(lc.df)

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qianqian0605

2009-12-8 00:51:49

请问LS的，lag=3是怎么来的呢？

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ruiqwy

2009-12-8 11:00:44

看帮组说明文档就可以完全理解怎么做了

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c1a9n88

2010-6-6 14:35:46

xiexie~~~ 6# ruiqwy

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rydnice2001

2010-6-6 15:48:42

啊，我知道怎么做了，谢谢诶各位

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shanxixiu

2010-6-8 17:45:13

谢谢，很好

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jlwjlwjlw

2010-12-2 21:33:22

一起学习了！

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c1a9n88

2010-12-15 10:32:44

一起学习了~~~~

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shjrxytjyb

2012-5-31 15:45:37

You can use the function of pp.test() resolving this priblem that test the property of stationary .

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jnuctr

2013-1-19 19:00:33

学习了

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心若灿烂

2013-1-27 21:26:16

l>ibrary(urca)
>data(y)
urt.resid <- ur.df(y,type='none',selectlags='AIC')
> summary(urt.resid)

Value of test-statistic is: -3.6185

Critical values for test statistics:
1pct 5pct 10pct
tau1 -2.62 -1.95 -1.61

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llsmingyi

2013-10-23 09:06:19

学习了，

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wangjie1995389

2014-8-5 16:22:01

学习了

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aroting

2015-3-22 19:19:28

O(∩_∩)O谢谢！

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㊣『锋』㊣

2015-8-15 11:10:22

这个我这有这方面的例子

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淡~~~D

2015-10-18 10:02:26

epoh 发表于 2009-12-6 12:30
ur.df Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test

Examples:

在吗求助

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