时间序列 - 经管之家

时间序列

xiao112233

1692

收藏 2010-11-21

时间序列平稳性检验！
进行时间序列平稳性检验时，一阶二阶检验结果都是不平稳的！！！！
然后选择了一阶滞后四项进行检验结果是平稳的，那我可以利用这结果进行协整分析吗？
希望哪位高手告诉我下啊
现在正在写论文，被卡住了

如果不能进行协整分析，那我该怎么办啊

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guokai78

2010-11-21 14:16:35

你具体有几个变量？分别是什么？
进行平稳性检验时要选择恰当的滞后期数，不然检验结果没有意义。
只有同阶单整的序列才可能存在协整关系，双变量协整可以简单的用EG两步法，多变量最好用Johansen检验，然后建立VECM。如果多变量不存在协整，可以考虑差分后设定VAR。
另外，若差分太多，在经济上是没有太大意义的

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xiaoming008

2010-11-21 15:38:42

楼上是高手，学习之

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liuqi99

2010-11-21 19:35:18

楼上是高手

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