时间序列平稳性检验

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收藏 2021-04-27

大佬们好，有几个问题请教！第一是dfuller命令做了时间序列ADF检验以后怎么根据结果看是否平稳？
第二是如果我的时间是具体到日的怎么定义时间啊？
第三如果我做股票价格时间序列，股市节假日是休市的，就会出现不规律的数据缺失，这个怎么解决呢？
拜谢各位大佬！！！

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2021-4-28 23:56:28

1.看p值，小于1%就是在1%的水平上显著；或者，比较t统计量绝对值与各水平的临界值绝对值谁大谁小，t统计量绝对值大于1%水平的临界值绝对值，就是在1%的水平上显著
2.不管什么频率的时间序列，定义时间变量就用tsset timevar
3.删除非交易日数据

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2021-5-4 10:17:20

kokowaah797 发表于 2021-4-28 23:56
1.看p值，小于1%就是在1%的水平上显著；或者，比较t统计量绝对值与各水平的临界值绝对值谁大谁小，t统计量 ...

谢谢！

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