债市中说的利率指的是即期收益率还是到期收益率？

seaskybaby

7643

收藏 2009-12-02

债市中经常说市场收益率升高了，这里的收益率指的是即期收益率还是到期收益率？？？

一切我一直默认是到期收益率的，但今天又不确定，因为期限结构都是即期收益率，而且对收益率主成分分析也是针对即期收益率的

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ef6789

2009-12-2 17:21:30

到期收益率应该包括利率和价值变化（通胀因素），利率只是影响到期收益率的因素之一吧。呵呵我也是个门外汉，个人理解是这样的

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seaskybaby

2009-12-2 17:27:33

晕

我的问题是：大家一般说最近市场利率涨了，，，其中的市场利率一般指到期还是即期的

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jackylove

2009-12-2 18:57:35

应该指的是即期的啊

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seaskybaby

2009-12-3 16:22:16

ls确定吗？

即期算起来可麻烦啊

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holdser

2009-12-4 01:23:05

seaskybaby 发表于 2009-12-2 17:02
债市中经常说市场收益率升高了，这里的收益率指的是即期收益率还是到期收益率？？？

一切我一直默认是到期收益率的，但今天又不确定，因为期限结构都是即期收益率，而且对收益率主成分分析也是针对即期收益率的

这里的是的利率应该是指即期利率。然而依据我个人的理解，期限结构所使用的是YTM（到期收益率）。
这里的收益率主成分分析我就有点迷糊，您是在说对YTM的主成分分析中包含即期利率？

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