求助，请问面板数据结果不显著如何处理？

姜普清

17148

收藏 2018-05-03

根据hausman检验结果用的随机效应模型，结果关键变量cep的p值不显著呀，之前还做了序列相关和截面相关的检验都没问题，不知道接下来该怎么处理？？请大家赐教！！谢谢！

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铁锷未残

2018-5-3 10:20:57

1.是否考虑了极端值；
2.可尝试固定效应模型，固定效应模型是一致估计
3.是否遗漏的重要变量。

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黃河泉

2018-5-4 08:47:49

你不会觉得你的观察值似乎少了一些吗？

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姜普清

2018-5-9 01:05:41

黃河泉发表于 2018-5-4 08:47
你不会觉得你的观察值似乎少了一些吗？

是的。。因为我选的这个上市公司只有21家样本确实比较少，然后我现在又扩充了两年总共有19家*6年=114个数据。请问老师这样是否可以试一试呢？

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0023052295

2020-3-8 18:21:39

姜普清发表于 2018-5-9 01:05
是的。。因为我选的这个上市公司只有21家样本确实比较少，然后我现在又扩充了两年总共有19家*6年=114个数 ...

求问小姐姐你后来114个数据显著了吗

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arlionn

2020-3-9 01:16:48

1. 样本数太少，上市公司的数据不可能只有这么几家公司；
2. Lev 变量应该存在严重的离群值，否则与 Tobin Q 回归，不会系数这么小。

建议看看我前段时间录制的公开课：「直击面板数据模型」
--- - --
老连, https://www.lianxh.cn

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