自回归滑动平均模型（ARMA 模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。
第一 AR(p)模型的参数估计
第二 MA(q)模型的参数估计
第三 ARMA(p,q)模型的参数估计
第四 求和模型及季节模型的参数估计